📊 投资收益计算器
计算CAGR、时间加权回报、夏普比率、最大回撤，对比基准指数表现。
投资参数
短期<1年，长期≥1年。各国税率不同（美国15-20%，德国26%，新加坡0%）
年化收益率 (CAGR)
12.47%
总回报 80% · 终值 $18,000
📈 基准指数对比
S&P 500
+18.95%
NASDAQ 100
-4.24%
FTSE 100
+39.74%
Nikkei 225
+46.18%
CSI 300
+33.07%
投资时间轴
🎲 蒙特卡洛模拟
最佳情况 (95分位)
$116,753
中位数
$26,051
最差情况 (5分位)
$5,813
年化滚动回报
1年
80%
3年
21.64%
5年
12.47%
投资收益计算原理
CAGR
CAGR = (终值 / 初始)^(1/年数) - 1
复合年均增长率
TWR
TWR = ∏(1 + 子期回报) - 1
消除资金进出影响
Sharpe
夏普 = (年化收益 - 无风险利率) / 标准差
风险调整后收益
计算案例
• $10,000投资5年增长到$18,000：
• CAGR = (18000/10000)^(1/5) - 1 = 12.47%
• 加上2%股息再投资，有效回报约14.5%
❓ FAQ
什么样的投资回报算好？＋
标普500历史平均约年化10%（通胀后约7%）。好的回报取决于你的目标、风险承受能力和时间跨度。
什么是CAGR？怎么算？＋
CAGR（复合年增长率）=（终值/初始）^(1/年数)-1。它平滑了年度波动，显示平均年增长率。
什么是夏普比率？为什么重要？＋
夏普比率衡量风险调整后收益。越高越好。>1算好，>2优秀。用于比较不同风险水平的投资。
什么是最大回撤？＋
最大回撤是从峰顶到谷底的最大跌幅。50%回撤需要100%涨幅才能回本。它衡量最坏情况风险。
应该把收益和基准对比吗？＋
应该，对比标普500或相关指数能看出是否跑赢市场。多数主动投资者跑不赢基准。
股息对总回报影响多大？＋
股息对长期回报贡献显著。再投资股息贡献了标普500自1930年以来总回报的约40%。
TWR和MWR有什么区别？＋
TWR消除现金流影响，适合比较基金经理。MWR反映个人实际体验，考虑资金进出时机。
税费如何影响投资回报？＋
短期收益（持有<1年）按收入税率征税。长期收益税率0-20%。税务优化可显著提高税后回报。